Сберегательный банк ждет потери рынка в 1 трлн руб. из-за иска «Транснефти»

Компания требовала от банка компенсировать 66 млрд руб. убытков в итоге сделок с валютными деривативами.

Об этом говорится в мотивирующей части решения суда, принятого 8 июня в пользу трубопроводной монополии.

«Банк РФ обеспокоен складывающейся правоприменительной практикой на рынке производных финансовых инструментов (ПФИ), которая ставит под угрозу фактически все сделки русских банков с нефинансовыми организациями», — проинформировала pr-служба ЦБР в ответ на запрос Рейтер.

«Таким образом, деятельность больших компаний на экономическом рынке носит системный характер, и они, безусловно, являются квалифицированными инвесторами, которые имеют возможность как принимать самостоятельные решения об использовании ПФИ для управления рисками, так и подвергать анализу последствия заключения таковых сделок», — подвели результат в пресс-центре ЦБ.

Регулятор указывает, что крупнейшие русские компании владеют не только лишь возможностями привлечения внешней независимой экспертизы по применению сложных финансовых инструментов, однако и большим собственным опытом работы на экономическом рынке и квалифицированными кадрами. «А структурные подразделения таковых компаний, отвечающие за управление рисками и проведение сделок на экономическом рынке, возглавляются профессионально приготовленными специалистами», — выделили в ЦБ. «Странно было бы полагать, что в одной из крупнейших русских компаний, которая на момент сделки со Сбербанком заключила не менее 100 сходных сделок с зарубежными банками, не было профессионалов достаточного уровня квалификации для оценки условий сделки, которые не могли адекватно оценить вероятные риски», — рассуждает начальник правового департамента Сбербанка Игорь Кондрашов.

«Транснефть» в отчете за 2014 год сказала, что в начале зимы 2013 «в целях падения ценовой политики обслуживания корпоративных облигаций» заключила сделку с банком, контролируемым государством, одновременно приобрела барьерный опцион-пут с отлагательным условием и продала барьерный опцион-колл с отлагательным условием на сумму $2 млрд с датой осуществления в середине сентября 2015 г.

Сделка с деривативами была заключена перед валютным кризисом прошлого года с целью сокращения стоимости обслуживания биржевых рублевых облигаций «Транснефти».

Осенью 2014 г. «группа и вышеуказанный банк» заключили сделку «процентный своп» предполагающий обмен плавающей ставки на плавающую (float-to-float) на основе амортизируемой номинальной суммы на срок до 2029-ого.

Андрей Шеметов, возглавляющий департамент глобальных рынков Sberbank CIB, считает, что если Сбербанк проиграет суд, это повлечет лавину похожих исков от компаний к другим банкам, что может привести к убыткам финансового сектора от 600 млрд. до 1 триллиона руб.

Убытки русских банков из-за прецедента дела Сбербанка и «Транснефти» могут составить 0,6-1 триллиона руб. В рамках сделки были реструктурированы условия по барьерным опционам в части изменения барьера в сторону увеличения, а еще заключены опционы со сроками осуществления осенью - декабре 2014.

Суд вынес собственный вердикт по иску 8 июня, в этот же день сберегательный банк объявил о намерении обжаловать судебное решение после получения необходимых документов.

Агентство: