При прохождении стресс-тестов фонды могут пользоваться и собственными разработками, в дополнение к сценариям ЦБ. Банк Российской Федерации представил сценарии и методику стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), проинформировал репортерам начальник департамента коллективных вложений денег и доверительного управления ЦБ РФ Филипп Габуния. Банк РФ уже обнародовал сценарии и методику их проведения.
«В какой-то части это может быть ослабление правил инвестирования, а в какой-то — ужесточение».
Банк РФ провел комплексное стресс-тестирование финансового рынка, по результатам которого рынок показал стойкость к рискам, передает ЦБ в отчете рисков финансовых рынков за IV квартал предыдущего 2016 г.
Стресс-тесты будут строиться на основе вероятных внешних шоков для НПФ — например, банкротство эмитентов и контрагентов, обесценивание недвижимости и т. д. «Предполагаю, что какие-то изменения будут, однако точно мы можем сказать о них только по итогам обязательных стресс-тестов», — уточнил он.
«Таким образом, сложившаяся на 1 декабря 2016 структура рынка была устойчива к реализации стрессового сценария с точки зрения рисков ликвидности кредитных компаний и устойчивости ЦК. Какой мы будем давать срок на исправления ситуации, пока не знаем», — обозначил Габуния.
Обязательные стресс-тесты будут касаться только фондов, прошедших акционирование, подчеркнул Габуния. Фондов, занимающихся только добровольными пенсиями, данная норма затронет с самого начала 2019 г.